Antes que nada, deberías saber el concepto de una Tabla, que no es más que un conjunto de datos de una misma característica, llámese estructura (Campos y sus tipos de datos)
Imaginate una planilla Excel, con sus columnas y las filas de registros.
Una base de datos es un conjunto de tablas.
Ahora bien, ese es el concepto básico de una base de datos, ya que hoy día, es mucho más que un conjunto de tablas. Hay Indices, relaciones, vistas, etc.
Todos esos elementos residen generalmente, en un único archivo o dispositivo de base de datos.

Sql Server es un motor de bases de datos, un soft capaz de manipular varias bases de datos controlando además, el acceso a usuarios desde distintas terminales.

Cuando te conectas a Sql Server, en realidad le estás haciendo peticiones a un servicio de red, este servicio toma la petición del usuario y le devuelve un resultado o ejecuta una acción.
Por eso te conectas a un servidor, porque es allí en donde reside y se ejecuta el Servicio de Sql Server.

SQL es la abreviación de Standar Query Languaje (Lengiaje estandar de consultas), que es lo que se usa para pedirle al servicio un conjunto de resultados o datos desde tablas de una base de datos.


Esto no es nada más que un concepto muy pero muy básico sobre todas tus preguntas

Saludos

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