He visto que Nokia va a sacar teléfonos con Windows Phone y me gustaría empezar a programar aplicaciones para este tipo de dispositivos. Seguro que se venden como churros :D
¿Alguien sabe algún tipo de guía y qué tengo que instalar para programar?

Hoola!
Puedes ir a la página de Microsoft del centro de desarrolladores para Windows Phone.
http://msdn.microsoft.com/es-es/windowsphone/

Ahí tienes guías y tutoriales de cómo empezar y también tienes enlaces para descargarte las herramientas necesarias para poder programar. Tanto para la versión de Windows Phone 7 como para la nueva versión Mango.

Instalándote las herramientas tendrás todo lo necesario para empezar. El sdk, el entorno de desarrollo de Visual Studio para Phone, un emulador para probar tu aplicación y todo gratis!

Espero haberte ayudado.